Адаптивная фильтрация по критерию серий для обработки сигналов при нестационарном исследуемом процессе

Abstract

Сущность предложенного цифрового адаптивного фильтра основывается на использовании критерия серий для оценки статистической независимости или тренда данных с аналогово-цифровым преобразователем. Нестационарность вероятностных характеристик потока данных приводит к появлению тренда, т.е. к отсутствию статистической независимости. Поскольку данные с АЦП могут иметь разные функции распределения, то их исследования удобно проводить на основе свободных от распределений непараметрических методов, например, с помощью критерия серий или инверсий, причем первый вариант является более предпочтительным, поскольку не требует хранения всей выборки значений.