Интервальное прогнозирование стохастических процессов

Abstract

В статье рассматриваются два подхода к решению задачи интервального прогнозирования стохастиче­ ских процессов. Первый подход предполагает конструирование нестационарной плотности распределения вероятности случайного процесса и далее разрешение интегрального уравнения относительно доверительного предела прогноза. Во втором подходе используется модификация классической методики интервального оце­нивания случайных параметров. При этом особенностью полученной интервальной оценки прогноза является то, что она применима к произвольным законам распределения, а также становится возможным получение «огрубленных», робастных интервальных оценок прогноза.